Ходаківська Ринок фінансових послуг (2001)

Надійність - гарантія виконання зобов'язань банку щодо вкладників.

Фактори надійності. Капітал банку (основний фактор), що за Базельською угодою встановлюється показником:

Достатність сукупного капіталу: Капітал банку \ активи банку

який повинен перевищувати 5%.

Інші фактори згідно з оцінкою банків за системою СЕMEL якість активів, якість менеджменту, прибуток, ліквідність.

За цією системою використовуються, крім іншого, окремі показники для оцінювання банків за кожним фактором за 5-бальною шкалою (" 1" найвища оцінка):

Достатність первинного капіталу = акціонарний капітал + нерозподілений прибуток\ активи банку

оцінка якості активів = середньозважена вартість класифікованих активів \ первинний капітал

показник прибутковості активів = чистий прибуток після сплати податків \ середня вартість активів



показник ліквідності = держ цінні папери+ готівка + кореспондентські рахунки в інших банках \ ощадні та термінові вклади

Оцінка	Достатність сукупного капіталу	Достатність первинного капіталу	Оцінка якості активів	Показник прибутковості активів	Показник ліквідності
1	7%	6%	< 5%	> 1 %	>130%
2	6%	5,5 %	5%\15%	1,0 %\ 0,75%	100%\130%
3	5.5 %	5%	15%\30%	0.75 % \ 0.50 %	100 %
4	5%	5%	ЗО % \50%	0.50 % \ 0.25 %	80%\100%
5	< 5%	< 5%	> 50 %	< 0.25 %	< 80 %

Дохідність - різниця між платою за гроші, надані банку, та платою (в разі необхідності) за кредит, який буде взято у тому ж самому банку.

Маржа = % з позичок - % вкладів ( окремого клієнта);

Спред = середній % > позичок - середній % з вкладів (банк у цілому).

Середня безпечна базова процентна ставка - база для встановлення % за конкретними кредитами у певному банку.

Вплив інфляції описується за допомогою індексу купівельної спроможності однієї грошової одиниці.

Ризик, пов'язаний з непевністю повернення в майбутньому самих грошей, а також плати за них, залежить від соціально-економічної ситуації в країні та конкретного кредитоодержувача. Стан кредитоодержувача визначається шляхом встановлення для кожного з них конкретної плати за кредит (% за кредит).

Соціально-економічна ситуація в країні впливає також на ліквідність - можливість швидко реалізувати активи (включаючи зобов'язання боржників) для термінового одержання грошей, через що і вимагається додаткова платня за наданий кредит. Для обчислення цієї платні використовуються коефіцієнти статистичних моделей, за допомогою яких вимірюється вплив окремих факторів на вартість бізнесу.

Облікова ставка Нацбанку враховує вплив трьох згаданих факторів на вартість, і її рівень є вихідним при встановленні базової ставки певним банком. Щодо базової, то банк встановлює плату за певним кредитом для певного кредитоодержувача. Це кредитна фіксована ставка. У зв'язку зі змінами економічного становища у світі загальний рівень кредитних ставок змінюється, а тому для відносно довгострокових (чи не досить надійних) кредитів встановлюється плаваюча (змінна) кредитна ставка, рівень якої у західних країнах прив'язується до середньоринкової кредитної ставки LIBOR, яка фіксується Лондонською фондовою біржею. Ціна кредиту залежить від:

1) типу позичальника;

2) виду діяльності позичальника;

3) мети позички;

4) термінів погашення;

5) доступності кредиту;

6) графіка погашення;

7) виду забезпечення;

8) надійності кредитокористувача.

Для короткострокового інвестування використовують прості проценти, для довгострокового - складні.